Расчет потенциала сделки, а именно ее риск/прибыль, — самая важная составляющая риск-менеджмента, без которого невозможно вести успешную торговлю.
Есть множество подходов к оценке риска, они в основном применяются на фондовом и срочном рынке, мы же рассмотрим наиболее простой подход, применимый к криптовалютному рынку.
Соотношение риск/прибыль применяется для оценки потенциала прибыли в сделке по отношению к возможному убытку.
Риск определяется стоп-лоссовым ордером и представляет собой разницу между точкой входа в позицию и этим стоповым ордером.
Целевая прибыль используется для того, чтобы заранее наметить точку выхода или тейк-профит на случай, если сделка пойдет в благоприятном направлении. Потенциальная прибыль в сделке представляет собой разницу между целевой прибылью и ценой входа.
Если трейдер покупает лайткоин по $50, выставляет стоповый ордер по $40 и устанавливает тейк-профит на уровне $75, то риск в такой сделке составляет $10 ($50 — $40), а потенциал прибыли — $25 ($75 — $50).
Сравнив риск с возможной прибылью, получим соотношение: риск/прибыль = $10 / $25 = 0,4.
В данном случае все предельно просто:
1. Если коэффициент больше 1, это значит, что риск больше, чем потенциальная прибыль в сделке.
2. Если коэффициент меньше 1, значит, потенциал прибыли превышает размер риска.
На первый взгляд кажется, что нужно стремиться к тому, чтобы риск был равен значению 0,1 или хотя бы 0,2, однако тут все сложнее.
Необходимо понимать, что при таком низком риске пропорционально будет увеличиваться вероятность закрытия позиции по стоп-лоссу.
Соответственно, может возникнуть ситуация, когда подавляющее число сделок будет фиксироваться в минус до того, как цена достигнет тейк-профита.
К примеру: из 10 сделок 9 закрылись в минус, каждая по $1, а одна закрылась в плюс $10. Вроде бы перевес в $1.
Однако при большом числе сделок может возникнуть момент, когда перевес склонится в пользу убыточных сделок, а нам нужен постоянный перевес в пользу прибыльных.
К примеру: из 30 сделок 28 закрылись в минус по $1, а 2 — в плюс по $10, в итоге мы получаем -$8, перевес на стороне убыточных сделок — и это без учета комиссии.
Вывод: для поиска «золотой середины» необходимо опираться на ту стратегию, которую вы используете.
Если сделки редкие, то лучше стремиться к коэффициенту 0,1, если стратегия скальпинг и сделок много, то лучше коэффициент держать в пределах 1.
Для расчета показателей риска и прибыли можно воспользоваться аналитической платформой TradingView.
Для этого необходимо открыть график, в панели управления с левой стороны, выбрать раздел, в котором представлены инструменты для расчета длинных и коротких позиций, затем нанести шаблон на график, после чего отрегулировать тейк-профит и стоп-лосс.
Алгоритм сам по формуле рассчитает коэффициент риск/прибыль, и покажет его прямо на шаблоне.
Отдельно рассмотрим формулу расчета риска. Вот самая простая:
Риск в одной сделке = стоимость покупки — стоп лосс
Формула расчета риска на весь торговый капитал, выраженного в процентах:
Ожидаемые убытки в сделке / капитал * 100%**
Пример: Убыток 2 делим на депозит $200, умножаем на 100, получаем 1%.
Эта же формула поможет вам соблюдать основное правило риск-менеджмента, которое позволяет рисковать в одной сделке не более чем 1−2% торгового капитала.
«Не рискуй всеми деньгами» — важнейшая заповедь трейдера! Именно поэтому управление капиталом на криптовалютном рынке в первую очередь заключается в грамотном определении размера позиции.
Но имейте в виду: чем активнее вы торгуете, тем меньше вы можете себе позволить рисковать в одной сделке!
Краткосрочные спекулянты не могут рисковать даже 1% капитала!
Соблюдая правила риск-менеджмента и грамотно рассчитывая риск/прибыль сделки, можно добиться положительных торговых результатов.
В соблюдении правил вам поможет торговый план, в который необходимо включить точный расчет каждой сделки: размер позиции, возможный риск, минимизацию этого риска, точку безубыточности, потенциальную прибыль и соотношение этой прибыли к риску.
При этом необходимо стремиться к тому, что прибыль, полученная с выигрышных сделок, перевешивала убыток, полученный от минусовых сделок.
Источник: Coin Post
Самые актуальные новости - в 
