Оценивайте риски с максимальной точностью, используя метод Монте-Карло

Fallback Image

Безусловно, наилучший способ оценки рисков – это метод Монте-Карло.

Он используется для оценки наибольших рисков, которые только можно вообразить, от рисков в сфере ядерной безопасности до разработки нефти и даже различных мероприятий по защите окружающей среды.

Как этот метод работает?

Тесты Монте-Карло анализируют переменные, связанные с любым заданным риском и обрабатывают данные для создания моделей анализа рисков.

Иными словами, Монте-Карло отображает все факторы, которые влияют на вероятность и величину риска, а затем использует их для создания тысяч случайных сценариев, среди которых определяются наиболее вероятные.

Например, представьте, что вы хотите инвестировать 1,5 миллиона долларов в новый завод по производству гаечных ключей.

Переменные – это то, сколько завод может производить, средняя цена, которую вы можете запросить за ключ и средний спрос в год.

Комбинируя эти переменные, можно определить отдачу от инвестиций в первый год, а также риск не получить обратно свои деньги.

Каков следующий шаг?

Как только вы собрали переменные, вам необходимо установить для них реалистичные диапазоны.

В идеальном случае у вас будут эмпирические данные, но в большинстве случаев вам придется полагаться на какие-то мнения экспертов, конечно, тех, кто был подвержен отборочной тренировке.

Скажем, ваши «откалиброванные» эксперты определили объемы продаж продукции, границы цен и основанный на показателях рынка спрос.

Ваша модель затем случайным образом создает более 10 тысяч сценариев на основе этих данных, и сообщает вам, сколько денег вы заработаете или потеряете в каждой из ситуаций.

Но помните, что эта гипотетическая модель упрощена и не включает в себя такие вещи, как взаимозависимость между переменными, к примеру, между спросом и ценой.

В стандартной ситуации вам придется работать с более чем 50ю переменными, которые все тесным образом связаны между собой!

Источник: BUYology

Читайте также

Вверх